Boe: Banken müssen Lehren aus dem letzten Jahr ziehen

Die Bank of England hat sich kürzlich dazu geäußert, dass die Banken die Lehren aus dem vergangenen Jahr ziehen müssen, um ihre Strategie für das Risikomanagement zu verbessern. Zunächst einmal wurden die Märkte im Jahr 2022 von zahlreichen Krisen erschüttert, aus denen die Banken viele Lehren ziehen können.

Laut BoE ist die Reaktion der Märkte während des Russland-Ukraine-Krieges ein klassisches Beispiel. Damals wiesen die Staatsanleihen Großbritanniens und der Nickelmarkt auf einige große Risikomängel hin.

Erst im vergangenen Jahr hatten Banken in aller Welt 10 Milliarden Dollar Verluste zu verzeichnen, die hauptsächlich auf ihr Engagement bei Archegos Capital Management zurückzuführen waren. Dies geschah, obwohl die Aufsichtsbehörden die Banken aufforderten, ihr Engagement in riskanten Anlagen zu überprüfen.

Dies ist ein Indiz dafür, dass solche Ereignisse trotz der Aufforderungen der zuständigen Stellen immer noch vorkommen. Darüber hinaus wird deutlich, wie die Banken zu einem konzentrierten und hohen Engagement in einzelnen Vermögenswerten gelangen. Und auf dem Anlagemarkt kennen wir die Risiken, die sich aus mangelnder Diversifizierung ergeben können.

Für 2023 hofft die BoE daher, dass die Banken ihre Lektion vollständig gelernt haben und die Fehler von 2022 nicht wiederholen werden.

Für 2023 hat die PRA auch ihre aufsichtsrechtlichen Prioritäten dargelegt und betont, wie inländische Kreditgeber auf die Unterstützung von Haushalten und Unternehmen hinarbeiten sollten. Dies wird letztendlich dazu beitragen, die aktuellen wirtschaftlichen Aussichten in der Welt zu kontrollieren.

Die PRA hat auch ein Schreiben an die Versicherer gerichtet, in dem sie darauf hinwies, dass die Pensionsfonds Anlagestrategien verfolgten, die sich an den Verbindlichkeiten orientierten. Darin wurden die Ineffizienzen in den Rahmenwerken der Unternehmen in Bezug auf das Liquiditätsrisiko hervorgehoben. Auch in dieser Hinsicht müssen die Versicherer aus dem Jahr 2022 einige Lehren ziehen.

Darüber hinaus machte die PRA deutlich, dass verschiedene Risikoereignisse, wie z. B. Cyberattacken, zu übergroßen Verlusten führen können. Beim Management des Risikoprofils müssen die Unternehmen also auch nicht-natürliche Risikoereignisse berücksichtigen.

Wenn wir uns umschauen, hat auch die oberste Aufsichtsbehörde der Eurozone ähnliche Botschaften an die jeweiligen Akteure gesendet. Sie sagte, dass sich die Banken auf höhere Zinssätze und die Möglichkeit von Verlusten bei Krediten einstellen müssen.